Индикатор CCI эффективный инструмент технического анализа трендов

Она требует большого времени ожидания сигнала перед терминалом, но компенсирует это большими возможностями заработать. Вход в сделку осуществляется после формирования паттерна Price Action “Pinbar”, который появился при формировании второго минимума на графике. Достижение уровней перепроданности означает, что нисходящий тренд скоро потеряет свою силу и может начаться коррекция, которая приведет к некоторому восходящему движению. Третий сигнал привел к значительному снижению индекса S&P 500 и достижению планируемого результата. Здесь защитный стоп ордер был установлен не за максимумом сигнальной свечи, а за максимумом предыдущей — диапазон сигнальной свечи в пунктах меньше, чем средний дневной ход по инструменту.

Типичная цена[править править код]

Индикатор Momentum – базовый инструмент технического анализа, который измеряет величину изменения цены за определенный период времени, то есть… Кроме того, в настройках индикатора у нас есть возможность настроить уровни,которые будут сообщать нам о том, перекуплен ли рынок или перепродан. Для CCI  по умолчанию добавлены уровни 100 и -100, в то время как они также должны быть правильно настроены и адаптированы к заданному таймфрейму и валютной паре. Трейдеры будут стараться продавать, когда CCI указывает на ситуацию перекупленности, открывая позиции в тот момент, когда индикатор при движении вниз пересечет отметку +100.

Как торговать с уровнями Фибоначчи

Он позволяет трейдерам определить, находится ли рыночное движение в состоянии перекупленности или перепроданности. Используя формулу, основанную на расчете среднего ценового отклонения от скользящей средней, индикатор CCI помогает выявить точки входа и выхода на рынок. Показания индикатора товарного канала CCI можно интерпретировать двумя способами. Они похожи на те, что используется в трейдинге MACD и RSI. Первый из них – сигналы перекупленности и перепроданности.

Как пользоваться индикатором CCI?

Когда индекс возрастает выше +100, это сигнализирует о предполагаемом начале возрастания цен. Когда индекс падает ниже -100, это указывает на возможное начало падения цен. Положительные и отрицательные значения CCI определяются величиной отклонения цены от средней за выбранный период.

Индикатор скорости изменения цены ROC: определение и применение в торговых стратегиях

Пробитие отметки +100 снизу вверх свидетельствует о явном усилении тенденции при бычьем тренде, что считается стандартным сигналом к покупке. Цена актива в это время возрастает, и пока тенденция сохраняется – трейдер получает прибыль. При возвращении графика к отметке и при ее пробитии сверху вниз возникает стандартный сигнал к закрытию длинной позиции. Этот инструмент – один из базовых в MetaTrader4, его установка занимает несколько секунд. Для этого достаточно перетащить индикатор из библиотеки на рабочее пространство программы. Тогда в окне трейдера создается отдельный график, на котором отображен ценовой канал, а также состояние перекупленности и перепроданности выбранного актива.

Важно помнить, что использование индикатора CCI требует соответствующего анализа и интерпретации результатов для принятия правильных торговых решений. Индикатор CCI часто используется в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими моделями для принятия торговых решений. Например, трейдер может входить в позицию, когда CCI превышает +100 и цена пробивает уровень сопротивления. При торговле по экстремальным уровням CCI также рекомендуется торговать только теми сигналами, которые направлены в направлении преобладающего тренда. Каждый треугольник указывает на длинный или короткий сигнал.

Также мы выделим основные преимущества и недостатки, особенности индикатора и дадим рекомендации по работе с ним. Трейдер должен внимательно наблюдать за формированием экстремумов на графиках цен и индикатора CCI. Если появляется расхождение, то возникает бычья или медвежья дивергенция. В этот момент трейдер должен сосредоточиться на поиске паттерна на открытие сделки, например, по методике Price Action. График цены в рамках нисходящего тренда устанавливает минимум (4) ниже предыдущего (3), а график CCI не может обновить предыдущий минимум(3) и устанавливает последний выше (4).

Однако, как и любой другой инструмент, индикатор CCI не является идеальным и может давать ложные сигналы. Поэтому важно использовать CCI в сочетании с другими подтверждающими индикаторами и анализировать исторические данные, чтобы принять взвешенное торговое решение. Forex и другие финансовые контракты являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли.

В этот момент возникает бычья дивергенция — сильный сигнал на покупку. График цены инструмента устанавливает очередной максимум выше предыдущего, а график CCI устанавливает новый максимум ниже предшествующего. На примере инструмента USD/JPY рассмотрим, как ведет себя цена после достижения сильных уровней перекупленности и перепроданности +200 и -200. В своих публикациях автор рекомендовал использовать периоды в 20 и 60 дней.

Весьма успешно используется индикатор CCI в комплекте с популярным индикатором MACD. Сигналы стоит рассматривать как совпадения направлений движения, если оба начали совместно возрастать то значит либо консолидация(флэт), либо рост.

1. В качестве основной идеи индикатора Дональд Ламберт использовал гипотезу  том, что любой рынок цикличен.
2. Но такая проблема решается использованием короткого стопа.
3. Возникает расхождение графика цены и индикатора — рынок в скором времени может развернуться.
4. Название индикатора походит от сокращения Commodity Channel Index, что с английского переводиться как “индекс товарного канала”, иногда используют понятие “индекс цифрового канала”.
5. Такой вид расчета может пригодиться для получения значений CCI в цифровом формате на каждый торговый день.

CCI в данном случае подтверждает разворот, он выступает в роли вспомогательного инструмента. Желательно торговать на периодах от М15, так как М5 слишком волатилен. Есть различные версии индикатора, в некоторых присутствуют дополнительные возможности и информация, например, показываются экстремумы торгового дня, а также уровни пивот и модели из Прайс Экшен.

Рынок предоставил два торговых сигнала на покупку USCrude. Первый сформировался 14 апреля 2021 года, второй 27 мая 2021 года. Таким образом, мы получили значение CCI на закрытие 21 октября 2022 года в паре EURUSD равное 43,344. Для проверки можно наложить CCI на график инструмента в торговой платформе и посмотреть его значение на 21 октября. Таким образом, трейдер получает готовый инструмент для расчета CCI в Excel, который не привязан к торговому терминалу и может использоваться в зависимости от поставленных целей.

Конкретный момент входа определяется с помощью вспомогательных инструментов, например, методики Price Action. Однако спустя всего несколько дней, 27 мая индекс товарного канала commodity channel index сгенерировал еще один сигнал на покупку, который на этот раз принес трейдеру желаемую прибыль. Индекс показан в виде кривой линии, которая находится либо выше уровня 0, либо ниже.

Классический сигнал, присущий осцилляторам – расхождение и схождение, которые называются дивергенцией и конвергенцией соответственно. Здесь всё работает точно также, как и в случае с MACD, Stochastic или Awesome https://forexlisting.net/ Oscillator. Новый максимум на графике не сопровождается новым максимумом на индикаторе. Это является сигналом к возможному развороту, так как интенсивность движения по бычьему тренду начинает снижаться.

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов. Один из наиболее популярных способов использования индикатора CCI заключается в поиске сигналов отката.

Следующий бар направлен в сторону центра и закрылся под Полосой Боллинджера. Осциллятор в это время выходит из области перекупленности и пробивает уровень 100. Котировка движется, как предсказали программы и уверенно доходит до цели. Можно было получить больше прибыли, переведя позицию в безубыток или включив трейлинг-стоп. Индикатор CCI обычно комбинируют с другими программами.

Поэтому трейдерам необходимо применять дополнительные фильтры и подтверждения для определения точности сигналов индикатора CCI. Индикатор CCI также позволяет выявить различные модели и тренды в ценах активов. Он может использоваться как самостоятельный индикатор или в комбинации с другими инструментами и стратегиями технического анализа. График индикатора можно анализировать так же, как ценовой. Это более сглаженный вариант без рыночного шума и мелких колебаний. Можно обнаружить на нем фигуры теханализа ― треугольники, флаги, голова и плечи и так далее.

В свою очередь, падение цены, то есть нисходящий тренд и рост на графике Commodity Channel Index, дает хороший шанс успешного входа в покупки. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам. Индикатор самостоятельно не способен претендовать на звание торговой системы. Однако, в совокупности с другими индикаторами, вроде MACD и полосы Боллинджера, точки входа будут появляться реже, но более точные, и принесут вам хорошую прибыль.

Нечто похожее мы можем наблюдать в другом популярном индикаторе – полосах Боллинджера. Стандартное отклонение многими считается наиболее полезным инструментом оценки и учета движения цены. Что любопытно, методика прекрасно работает и в рамках небольших таймфреймов.

При пересечении ключевых уровней, заданных в настройках, трейдер будет оповещен через звуковой сигнал или же письмо на электронную почту. На самом деле, таких разработок очень много и их нельзя назвать чем-то особенным. Практически каждый стандартный индикатор располагает версией с алертом.

Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard. Не следует применять индикатор CCI в период, когда резко увеличиваются объёмы рынка или начинаются резкие спекуляции. Стратегия торговли, в которой задействован индикатор CCI, должна быть удобной и комфортной для трейдера. Он должен чётко понимать параметры, на которых получает информацию. Следовательно, и настройка индикатора CCI должна быть абсолютно ясна и понятна, ибо она определяет качество подаваемой информации. Программа работает на всех активах и разных видах рынков.

Название индикатора походит от сокращения Commodity Channel Index, что с английского переводиться как “индекс товарного канала”, иногда используют понятие “индекс цифрового канала”. Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Более высокие значения CCI приведут к гораздо более редким изменением показателя. Благодаря этому вы дольше останетесь в сделках и избежите ложных сигналов, однако подходящую ситуацию для входа в рынок придется ждать дольше, что снизит потенциальную прибыль. При изменении параметра важно помнить, что слишком низкие значения приведут к постоянно меняющимся показателям, которые дадут вам большое количество ложных сигналов. Однако когда эти сигналы окажутся верными, вы гораздо быстрее попадете в тренд и сможете извлечь большую прибыль. Движение графика ССИ выше отметки +100 указывает на ярко выраженный восходящий тренд и явную перекупленность актива. Когда индикатор пробивает отметку -100 сверху вниз, то это сигнал перепроданности и нисходящего тренда.

Для медвежьего рынка все будет наоборот – разворот выше 0 и движение вниз с пересечением 0. Это похоже на сигналы MACD при пересечении нуля или RSI при пересечении 50, в этом плане осцилляторы похожи. Буквально данная аббревиатура расшифровывается как индекс товарного канала.

В сочетании с боллинджером работает хорошо даже на малых таймфреймах типа М30, а если подтверждается графическим разоворотным паттерном, то удваиваю позицию. В качестве трендового инструмента добавлен Simple Moving Average с периодом 100. Программа открывается в окне под графиком цены индикатор cci и выглядит как линия, колеблющаяся вокруг двух уровней ― 100 и -100. На графике выше отчетливо виден пробой трендовой линии. Два из них на открытие длинных позиций, а один — на открытие короткой позиции. Популярная модификация, которая представляет собой стандартный CCI индикатор.

Они указывают на области перекупленности и перепроданности. Ордер открывается при выходе из крайней зоны и пересечении уровня в сторону центра. Как почти все осцилляторы CCI прежде всего указывает на условия перекупленности или перепроданности. Когда CCI достигает уровня выше +100 (перекупленность) или ниже -100 (перепроданность) и переходит обратно в нейтральную зону (между +100 и — 100), подается сигнал на вход в рынок. Одной из самых известных на сегодняшний день можно назвать Woodie CCI. Этот индикатор по сути является готовой торговой системой, отличительной особенностью которой является универсальность в отношении периода графика.

Он поможет Вам понять, в каком состоянии находится инструмент – перекупленности или перепроданности, и позволит выбрать момент для входа в рынок. Мы покажем как делать свою торговлю прибыльной если правильно использовать индикатор CCI. Вид индикатора CCI представляет собой скользящую среднюю, диапазон движения которой  чаще всего находится между значениями от -100 до +100. Если линия выходит за уровень +100, то актив скорее всего перекуплен, поэтому грядут продажи, которые развернут тренд. Если же линия тренда опускается ниже -100, то это говорит о том, что рынок перепродан, и грядут покупки, способные направить рынок вверх.

При долгосрочной торговле такая техника помогает в самом начале поймать зарождающийся тренд и увеличить позиции, если становится ясно, что началась сильная тенденция. Такие позиции с большим профитом перекрывают убыточные. Индекс товарного канала иногда выходит далеко за пределы стандартных значений. Часто он достигает отметок 200 и даже 300 в обе стороны. Поэтому профессионалы советуют добавить дополнительные уровни в настройках. Например, на сильно волатильных активах (криптовалюте, золоте и т.д.) можно открывать сделки на линиях 200 и -200 вместо обычной тактики.

Сильные уровни 200 рынок будет достигать реже, но сигналы в таком случае будут более точными, особенно на Forex, где волатильность выше, чем на других рынках. Для определения тренда, трейдер должен руководствоваться принципами классического графического анализа, либо применять вспомогательные инструменты. Это необходимо, чтобы избежать ловушек ложных сигналов от осциллятора. Когда у трейдера будет понимание приоритетного направления движения рынка, сигналы от осциллятора CCI будут приносить прибыль. Как мы упоминали ранее, нулевой уровень также может помочь нам определить, находится ли рассматриваемый актив в восходящем тренде (выше нуля) или в медвежьем тренде (ниже нулевого уровня). Следовательно, чем дальше актив от указанного уровня, тем сильнее будет движение.

А поскольку мы не хотим терять хорошие привычки, на сегодняшнем тренинге по трейдингу мы поговорим об индикаторе CCI и о том, как мы можем использовать его в наших ежедневных операциях. HIGH — максимальная цена бара;LOW — минимальная цена бара;CLOSE — цена закрытия;SMA — простое скользящее среднее;SUM — сумма;N — количество периодов, используемых для расчета. Предполагается, что если цена отклоняется от своей скользящей средней на интервал, больший чем обычный для рассматриваемого периода, то происходит изменение тренда[1][2][3][4][5].

Процент значений CCI, которые падают между +100 и -100, будет зависеть от количества используемых периодов. Более короткий CCI будет более волатильным с меньшим процентным значением от +100 до -100. И наоборот, чем больше периодов используется для расчета CCI, тем выше будет процент значений между +100 и -100.

В случае же, если после входа в рынок цена начинает двигаться в противоположную сторону, то смотрим на диаграмму – обычно 1-2 баров достаточно для того, чтобы понять динамику и направление. В случае неудачи мы просто закрываем убыток после того, как Woodies CCI покажет свое основное направление. Еще один вариант – использовать фиксированные стопы, например, для большинства торговых инструментов в рамках торговли на М1-М5 это будет 15 пунктов, а для Н1 и выше – половина дневного диапазона. Наиболее распространенный вариант – торговля на разворот у границы диапазона.

Прежде всего, трейдеров интересуют показатели, предсказывающие вероятную смену тренда или же начало коррекции. По сути, индикатор Commodity Channel Index, напоминает типичный осциллятор. При этом результат вычислений предстаёт в виде графика, который отражает текущий этап и параметры рыночного цикла. Перекупленный уровень означает, что цена актива значительно превысила свою среднюю стоимость за определенный период времени. Это может указывать на то, что актив переоценен и может ожидаться его коррекция вниз. В этом случае трейдеры могут рассмотреть возможность открытия короткой (продажной) позиции.

С другой стороны, положительные значения индикатора CCI указывают на перекупленность актива и возможность формирования сильного нисходящего тренда. Всё описанное даёт примерное представление о том, что можно ожидать от индикатора CCI. Чем дальше цена отклоняется, тем выше вероятность того, что далее последует разворот. Конечно, можно увидеть самые разные ситуации и говорить, что индекс товарного канала является точным предсказателем разворотов нельзя. Указанные процентные значения распределения носят условный характер, и на длительном промежутке времени все показатели будут стремиться к этим приведённым. Индикатор CCI (Commodity Channel Index, индекс товарного канала) — это технический анализатор, созданный Дональдом Ламбертом в 1980 году.